Экспертиза в количественном моделировании

Наша команда объединяет академическую строгость с практическим опытом управления рисками, создавая прозрачные решения для институциональных клиентов

История компании

ACME Fixed Income Lab была основана в 2009 году группой количественных аналитиков и управляющих портфелями с опытом работы в ведущих российских и международных финансовых институтах.

Наша миссия — сделать сложные математические модели процентных ставок доступными и практически применимыми для институциональных инвесторов, сохраняя при этом академическую строгость и прозрачность методологии.

За 15 лет работы мы помогли более чем 200 институциональным клиентам оптимизировать управление процентным риском и повысить эффективность облигационных портфелей.

Ключевые вехи

2009
Основание компании
2012
Первые партнерства с университетами
2016
Запуск образовательной платформы
2020
Достижение ₽50 млрд под управлением
2024
Расширение международного сотрудничества

Команда экспертов

Наши специалисты сочетают глубокие теоретические знания с практическим опытом управления рисками в ведущих финансовых институтах

Александр Петров

Андрей Жеребцов

Управляющий директор

PhD в области финансовой математики, МГУ

15+ лет в управлении рисками

Подробнее →
Мария Иванова

Марина Михайлова

Главный количественный аналитик

PhD в области эконометрики, ВШЭ

12+ лет в моделировании рисков

Подробнее →
Дмитрий Смирнов

Владимир Воронин

Директор по стратегиям

MSc в области финансов, МГИМО

10+ лет в управлении портфелями

Подробнее →

Наша методология

Прозрачный подход к количественному моделированию, основанный на академических исследованиях и проверенный практическим применением

Анализ данных

Сбор и обработка исторических данных по процентным ставкам и облигациям

Моделирование

Построение стохастических моделей процентных ставок и оценка рисков

Валидация

Тестирование моделей на исторических данных и стресс-сценариях

Внедрение

Практическое применение стратегий с постоянным мониторингом результатов

Теоретическая основа

Наши модели основаны на современной теории процентных ставок, включая модели Васичека, Кокса-Ингерсолла-Росса и их многофакторные расширения.

Мы используем байесовские методы для калибровки параметров и учета неопределенности модели, что позволяет получать более робастные оценки рисков.

Особое внимание уделяется моделированию экстремальных событий с использованием теории экстремальных значений и копул для описания зависимостей между факторами риска.

Ключевые принципы

Прозрачность
Полное раскрытие методологии и ограничений моделей
Консерватизм
Осторожные оценки рисков с учетом неопределенности модели
Адаптивность
Регулярное обновление моделей с учетом новых данных
Практичность
Фокус на реализуемые стратегии с учетом рыночных ограничений

Академические партнерства

Сотрудничество с ведущими университетами и исследовательскими институтами обеспечивает научную строгость наших методов

МГУ им. М.В. Ломоносова

Совместные исследования в области стохастического моделирования процентных ставок

Партнерство с 2012 года

НИУ ВШЭ

Разработка эконометрических методов анализа российского рынка облигаций

Партнерство с 2014 года

МФТИ

Применение методов машинного обучения в прогнозировании процентных ставок

Партнерство с 2018 года

Научные публикации

Стохастические модели процентных ставок для российского рынка

Журнал "Финансы и кредит", 2023

Байесовские методы в оценке кредитного риска

Экономический журнал ВШЭ, 2022

Моделирование экстремальных рисков на рынке облигаций

Управление финансовыми рисками, 2021

Применение копул в моделировании зависимостей

Прикладная эконометрика, 2020

Стратегии хеджирования процентного риска

Рынок ценных бумаг, 2019

Оптимизация облигационных портфелей

Финансовая аналитика, 2018

Сертификации и признание

Наша экспертиза подтверждена профессиональными сертификациями и признанием в финансовом сообществе

Лицензия ЦБ РФ

№ 123456

Член НАУФОР

С 2010 года

ISO 27001

Информационная безопасность

GARP Member

Global Association of Risk Professionals

Отраслевое признание

Выступления на конференциях

  • • Форум "Управление рисками" (2024)
  • • Конференция "Российский рынок капитала" (2023)
  • • Международный форум по деривативам (2022)
  • • Саммит по количественным финансам (2021)

Профессиональные ассоциации

  • • Российская ассоциация управления рисками
  • • Ассоциация участников рынка капитала
  • • International Association for Quantitative Finance
  • • Risk Management Association

Предупреждение о рисках

Инвестиции в облигации и другие долговые инструменты связаны с рисками, включая процентный риск, кредитный риск, риск ликвидности и валютный риск. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Все инвестиционные решения должны приниматься с учетом индивидуальных обстоятельств и после консультации с квалифицированными специалистами. Подробная информация о рисках доступна в разделе условий и отказа от ответственности.